易方达中证 500 质地成长交游型通达式指数证券投资基金 2024 年第 4 季度陈诉 易方达中证 500 质地成长交游型通达式指数证券投资基金       基金搞定东谈主：易方达基金搞定有限公司       基金托管东谈主：国信证券股份有限公司       陈诉送出日历：二〇二五年一月二十一日             易方达中证 500 质地成长交游型通达式指数证券投资基金 2024 年第 4 季度陈诉                      §1     伏击指示   基金搞定东谈主的董事会及董事保证本陈诉所载长途不存在无理记录、误导性陈 述或要紧遗漏，并对其内容的真正性、准确性和好意思满性承担个别及连带包袱。   基金托管东谈主国信证券股份有限公司字据本基金协议执法，于 2025 年 1 月 17 日复核了本陈诉中的财务标的、净值发达和投资组合陈诉等内容，保证复核内容 不存在无理记录、误导性论说或者要紧遗漏。   基金搞定东谈主应允以诚笃信用、勤奋守法的原则搞定和哄骗基金钞票，但不保 证基金一定盈利。   基金的过往功绩并不代表其畴昔发达。投资有风险，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募阐明书。   本陈诉中财务长途未经审计。   本陈诉期自 2024 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。                    §2      基金居品八成 基金简称              易方达中证 500 质地成长 ETF 场内简称              中证 500 成长 ETF 基金主代码             159606 交游代码              159606 基金运作形状            交游型通达式 基金协议收效日           2021 年 12 月 17 日 陈诉期末基金份额总数        528,222,838.00 份 投资标的              雅致追踪标的指数，追求追踪偏离度和追踪流弊的                   最小化。 投资策略              本基金主要遴选完全复制法，即完全按照标的指数                   的成份股构成过火权重构建基金股票投资组合，并                   字据标的指数成份股过火权重的变动进行相应调                   整。但在因特地情形导致基金无法完全投资于标的              易方达中证 500 质地成长交游型通达式指数证券投资基金 2024 年第 4 季度陈诉                    指数成份股时，基金搞定东谈主可遴选包括成份股替代                    策略在内的其他指数投资时期恰当诊疗基金投资                    组合，以达到雅致追踪标的指数的主见。本基金力                    争将日均追踪偏离度的统统值按捺在 0.2%以内，年                    化追踪流弊按捺在 2%以内。此外，本基金将以降                    低追踪流弊和流动性搞定为主见，概括探讨流动性                    和收益性，恰当参与债券和货币市集器具的投资。                    为更好地终了投资标的，本基金搞定东谈主可投资具有                    较高投资价值的可调治债券和可交换债券。为更好                    地终了投资标的，本基金可投资股指期货、股票期                    权。本基金参与股指期货和股票期权交游，将字据                    风险搞定的原则，以套期保值为主见，主要遴选流                    动性好、交游活跃的滋生品合约进行交游；在加强                    风粗暴臭并投诚审慎原则的前提下，本基金可字据                    投资搞定的需要参与转融通证券出借业务。在条款                    许可的情况下，为更好地终了投资标的，在加强风                    粗暴臭并投诚审慎原则的前提下，基金搞定东谈主可根                    据联系法律执法，参与融资业务，以进步投资后果                    及进行风险搞定。 功绩相比基准             中证 500 质地成长指数收益率 风险收益特征             本基金为股票型基金，预期风险与预期收益水平高                    于混杂型基金、债券型基金与货币市集基金。本基                    金为指数型基金，主要接收完全复制法追踪标的指                    数的发达，具有与标的指数相同的风险收益特征。 基金搞定东谈主              易方达基金搞定有限公司 基金托管东谈主              国信证券股份有限公司               §3   主要财务标的和基金净值发达              易方达中证 500 质地成长交游型通达式指数证券投资基金 2024 年第 4 季度陈诉                                                     单元：东谈主民币元                                             陈诉期        主要财务标的                              (2024 年 10 月 1 日-2024 年 12 月 31 日)   注：1.所述基金功绩标的不包括执有东谈主认购或交游基金的各项用度，计入费 用后内容收益水平要低于所列数字。 值变动收益）扣除联系用度和信用减值耗费后的余额，本期利润为本期已终了收 益加上本期公允价值变动收益。                                          功绩比                              功绩比                    净值增                   较基准          净值增                 较基准   阶段               长率标                   收益率      ①-③        ②-④          长率①                 收益率                    准差②                   圭臬差                                 ③                                           ④ 昔时三个          -4.21%    1.76%     -5.28%      1.77%    1.07%     -0.01% 月 昔时六个 月 昔时一年      14.45%   1.62%      9.94%      1.63%    4.51%     -0.01% 昔时三年     -13.27%   1.33%     -22.98%     1.34%    9.71%     -0.01% 昔时五年         -        -          -          -        -         - 自基金合 同收效起     -13.04%   1.32%     -23.50%     1.33%   10.46%     -0.01% 于今 收益率变动的相比             易方达中证 500 质地成长交游型通达式指数证券投资基金 2024 年第 4 季度陈诉        易方达中证 500 质地成长交游型通达式指数证券投资基金        累计净值增长率与功绩相比基准收益率的历史走势对比图            （2021 年 12 月 17 日至 2024 年 12 月 31 日）     注：自基金协议收效至陈诉期末，基金份额净值增长率为-13.04%，同期业 绩相比基准收益率为-23.50%。                     §4   搞定东谈主陈诉                       任本基金的基                                     证券 姓                        金司理期限           职务                        从业            阐明 名                     任职      离任                                     年限                       日历      日历     本基金的基金司理，易方     达中证科创创业 50 结合、     易方达中证科创创业                                          硕士商榷生，具有基金从业 伍   50ETF、易方达中证上海 臣   环交所碳中庸 ETF、易方              -    7年 东   达中证改进药产业 ETF、                                          数商榷员。     易方达中证智能电动汽     车 ETF、易方达纳斯达克             易方达中证 500 质地成长交游型通达式指数证券投资基金 2024 年第 4 季度陈诉    （QDII-LOF）、易方达中    证港股通医药卫生概括    ETF、易方达中证上海环    交所碳中庸 ETF 结合、易    方达中证绿色电力 ETF、    易方达中证光伏产业 ETF    结合发起式、易方达中证    软件事迹 ETF、易方达中    证 A100ETF、易方达中证    绿色电力 ETF 结合发起    式、易方达中证 500 质地    成长 ETF 结合发起式、易    方达中证软件事迹 ETF    结合发起式、易方达中证    改进药产业 ETF 结合发    起式、易方达中证光伏产    业 ETF 的基金司理，易方    达上证科创 50 结合、易    方达上证科创板 50ETF、    易方达中证稀土产业    ETF、易方达中证销耗电    子主题 ETF、易方达中证    销耗 50ETF、易方达中证    港股通医药卫生概括 ETF    结合发起式、易方达纳斯    达克 100ETF（QDII）、易    方达上证科创板成长    ETF、易方达上证科创板    成长 ETF 结合发起式、易    方达中证 A100ETF 结合    发起式的基金司理助理   注：1.对基金的首任基金司理，其“任职日历”为基金协议收效日，“离任日历” 为字据公司决定细则的解聘日历；对而后的非首任基金司理，“任职日历”和“离 任日历”离别指字据公司决定细则的聘用日历妥协聘日历。   本陈诉期内，本基金搞定东谈主严格投诚《证券投资基金法》等操办法律执法及 基金协议、基金招募阐明书等操办基金法律文献的执法，以取信于市集、取信于 社会投资公众为见识，本着诚笃信用、勤奋守法的原则搞定和哄骗基金钞票，在 按捺风险的前提下，为基金份额执有东谈主谋求最大利益。在本陈诉期内，基金运作             易方达中证 500 质地成长交游型通达式指数证券投资基金 2024 年第 4 季度陈诉 正当合规，无损伤基金份额执有东谈主利益的步履。   本基金搞定东谈主主要通过确立有法式、表率化的投资商榷、决策经过和交游流 程，以及强化过后监控分析来确保公谈对待不同投资组合，切实恶臭利益运送。 本基金搞定东谈主制定了严格的投资权限搞定轨制、投资备选库搞定轨制和聚合交游 轨制等，并疼爱交游实施阵势的公谈交游步履，通过投资交游系统中的公谈交游 模块，以尽可能确保公谈对待各投资组合。本陈诉期内，公谈交游轨制总体实施 情况精好意思。   本陈诉期内，公司旗下通盘投资组合参与的交游所公开竞价交游中，同日反 向交游成交较少的单边交游量特地该证券当日成交量的 5%的交游共 23 次，其中 同基金司理搞定的基金因投资策略不同而发生的反向交游，操办基金司理按执法 现实了审批模范。   本陈诉期内，未发现本基金有可能导致不公谈交游和利益运送的非常交游。   本基金追踪中证 500 质地成长指数，该指数从中证 500 指数样本中登科 100 只盈利技艺较高、盈利可执续、现款流量较为充沛且具备成长性的上市公司证券 行为指数样本，为投资者提供千般化的投资标的。陈诉期内本基金主要遴选完全 复制法，即完全按照标的指数的成份股构成过火权重构建基金股票投资组合，并 字据标的指数成份股过火权重的变动进行相应诊疗。 境变化对我国产生的不利影响加深。我国经济仍濒临多重挑战，主要发达为国内 有用需求不及、部分企业筹备环境趋紧以及社会预期偏弱。但经济发展的基本格 局并未发生根人性变化，支执经济永恒向好的基本条款也还是踏实。国 家 统 计 局 公布数据炫耀，10 月至 12 月制造业 PMI 离别为 50.1%、50.3%和 50.1%，同一 三个月位于隆替线以上水平，标明制造业行动不竭延迟态势。12 月召开的政事 局会议及中央经济责任会议均开释积极信号，建议将实施愈加积极的财政计策和             易方达中证 500 质地成长交游型通达式指数证券投资基金 2024 年第 4 季度陈诉 按捺宽松的货币计策，旨在提振经济增长，增强市集信心，为经济复苏创造成心 条款。A 股市集发达来看，在阅历指数级别的飞腾后，四季度市集开动出现板块 分化和轮动，并围绕多条干线开展结构性交游，科技成长和小盘作风相对占优。 本陈诉期内，中证 500 质地成长指数在行业树立上相较中证 500 指数超配了半导 体、汽车、银行等板块，低配了非银、化工等板块，行业知道上总体收益孝敬为 正；盈利因子发达较弱，作风因子上总体逾额孝敬为负，时期中证 500 质地成长 指数下落 5.3%，收益过时于中证 500 指数。      行为指数化投资的改进体式，机灵贝塔（Smart Beta）指数结合了传统被迫 投资与主动因子投资的各自特质。一方面，它接收了客不雅透明的编制决议以及定 期成份股诊疗的调样机制；另一方面，它通过加多因子风险知道的形状来获得相 关于宽基指数的逾额答复。中证 500 质地成长指数是 A 股市集上作风相比清楚 的一条机灵贝塔（Smart Beta）指数，其成份股积贮了中证 500 指数当中盈利能 力强、成长性凸起的上市公司，同期具有市值更大、股息率更高的特征，具备增 长后劲和抗跌属性，永恒的投资和树立价值值得关心。      本陈诉期为本基金的往常运作期，本基金在投资运作过程中严格投诚基金合 同，坚执既定的指数化投资策略，在指数权重诊疗和基金申赎变动时，应用指数 复制和数目化时期缩短冲击成本和减少追踪流弊，勤奋追踪流弊最小化。      按捺陈诉期末，本基金份额净值为 0.8696 元，本陈诉期份额净值增长率为 -4.21%，同期功绩相比基准收益率为-5.28%。年化追踪流弊 0.69%，在协议执法 的标的按捺限制之内。      陈诉期内，本基金未出现同一二十个责任日基金份额执有东谈主数目不悦二百东谈主 或者基金钞票净值低于五千万元的情形。                    §5    投资组合陈诉                                              占基金总钞票 序号         样式                     金额（元）                                              的比例（%）                  易方达中证 500 质地成长交游型通达式指数证券投资基金 2024 年第 4 季度陈诉         其中：股票                             449,107,727.99          97.42         其中：债券                                          -              -         钞票支执证券                                         -              -         其中：买断式回购的买入返售                                                        -              -         金融钞票                                                                占基金钞票净 代码              行业类别                     公允价值（元）                                                                值比例（％） A       农、林、牧、渔业                                           -              - B       采矿业 C       制造业                                   281,210,973.46       61.22         电力、热力、燃气及水坐褥和供应 D                                              20,036,719.00        4.36         业     E   建筑业                                     2,761,524.00        0.60     F   批发和零卖业                                  4,949,063.00        1.08 G       交通运载、仓储和邮政业                             7,669,136.00        1.67 H       住宿和餐饮业                                  2,078,739.00        0.45     I   信息传输、软件和信息时期事迹业                        30,850,087.23        6.72     J   金融业                                    35,874,529.90        7.81 K       房地产业                                    1,159,404.00        0.25                易方达中证 500 质地成长交游型通达式指数证券投资基金 2024 年第 4 季度陈诉 L    租出和商务事迹业                                           -             - M    科学商榷和时期事迹业                            3,108,670.40            0.68 N    水利、环境和行家设施搞定业                         5,152,266.00            1.12 O    住户事迹、修理和其他事迹业                                      -             - P    讲明                                                 -             - Q    卫生和社会责任                                            -             - R    文化、体育和文娱业                             3,149,098.00            0.69 S    概括                                                 -             -      总共                                 449,107,727.99         97.77 细                                                             占基金钞票 序号    股票代码     股票称号      数目（股）         公允价值（元）              净值比例                                                              （％）      本基金本陈诉期末未执有债券。      本基金本陈诉期末未执有债券。 投资明细      本基金本陈诉期末未执有钞票支执证券。 细                   易方达中证 500 质地成长交游型通达式指数证券投资基金 2024 年第 4 季度陈诉      本基金本陈诉期末未执有贵金属。      本基金本陈诉期末未执有权证。 代码       称号        执仓量     合约市值（元） 公允价值变                    风险阐明                                    动（元）                                                           买入股指期货多头                                                           合约的主见是进行                                                           更有用的流动性管 IC2506   IC2506        8     8,934,720.00   -213,720.00                                                           理，以更好地追踪标                                                           的指数，终了投资目                                                           标。 公允价值变动总数总共(元)                                                 -213,720.00 股指期货投成本期收益(元)                                                2,313,775.63 股指期货投成本期公允价值变动(元)                                           -2,539,240.00      本基金可投资股指期货和其他经中国证监会允许的滋生金融居品。本基金将 字据风险搞定的原则，以套期保值为主见，按照联系法律执法的操办执法，主要 遴选流动性好、交游活跃的股指期货合约来进行投资。为更有用地进行流动性管 理，本基金在出现需要实时诊疗组合市集知道情况时，通过股指期货套保交游满 足基金的投资替代需乞降风险搞定需求。本基金力求利用股指期货的杠杆作用， 缩短股票仓位庸碌诊疗的交游成本和追踪流弊，达到有用追踪标的指数的主见。 本陈诉期内，本基金投资股指期货合适既定的投资计策和投资主见。      本基金本陈诉期末未投资国债期货。 编制日前一年内曾受到海西蒙古族藏族自治州水利局、海西蒙古族藏族自治州应 急搞定局的处罚。 本基金为指数型基金，上述主体所刊行的证券系标的指数成份股，上述主体所发 行证券的投资决策模范合适公司投资轨制的执法。 除上述主体外，基金搞定东谈主未发现本基金投资的前十名证券的刊行主体出现本期                  易方达中证 500 质地成长交游型通达式指数证券投资基金 2024 年第 4 季度陈诉 被监管部门立案拜谒，或在陈诉编制日前一年内受到公开责难、处罚的情形。  序号           称号                         金额（元）      本基金本陈诉期末未执有处于转股期的可调治债券。      本基金本陈诉期末前十名股票中不存在通达受限情况。                      §6   通达式基金份额变动                                                       单元：份 陈诉期期初基金份额总数                                      535,222,838.00 陈诉期时期基金总申购份额                                      71,000,000.00 减：陈诉期时期基金总赎回份额                                    78,000,000.00 陈诉期时期基金拆分变动份额（份额减少 以“-”填列） 陈诉期期末基金份额总数                                      528,222,838.00             §7    基金搞定东谈主哄骗固有资金投成本基金情况              易方达中证 500 质地成长交游型通达式指数证券投资基金 2024 年第 4 季度陈诉   本陈诉期内基金搞定东谈主未执有本基金份额。   本陈诉期内基金搞定东谈主未哄骗固有资金申购、赎回、贸易本基金份额。 注册的文献；   广州市河汉区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 40-43 楼。   投资者可在营业时候免费查阅，也可按工本费购买复印件。                                         易方达基金搞定有限公司                                         二〇二五年一月二十一日